Notebook
In [1]:
# Get backtest object
bt = get_backtest('56bcf64abda44b1193b5d588')

# Create all tear sheets
bt.create_full_tear_sheet()
100% Time: 0:00:08|###########################################################|
Entire data start date: 2012-05-04
Entire data end date: 2014-02-07


Backtest Months: 21
                   Backtest
annual_return          0.48
annual_volatility      0.24
sharpe_ratio           1.77
calmar_ratio           3.07
stability              0.87
max_drawdown          -0.16
omega_ratio            1.42
sortino_ratio          2.79
skewness               0.34
kurtosis               5.88
information_ratio      0.06
alpha                  0.42
beta                   0.01

Worst Drawdown Periods
   net drawdown in %  peak date valley date recovery date duration
1              15.70 2012-11-08  2012-12-12    2013-01-16       50
0              14.38 2013-09-11  2013-12-19    2014-01-17       93
2               9.11 2012-09-06  2012-09-20    2012-11-08       46
3               8.35 2013-03-11  2013-03-18    2013-04-02       17
4               5.13 2013-06-10  2013-06-28    2013-07-16       27


2-sigma returns daily    -0.028
2-sigma returns weekly   -0.061
dtype: float64
Stress Events
               mean    min    max
EZB IR Event -0.001 -0.036  0.021
Recovery      0.002 -0.074  0.080
New Normal    0.001 -0.058  0.076

Top 10 long positions of all time (and max%)
[u'AZO' u'ORCL' u'RUE' u'XRTX' u'LOW' u'WSM' u'GIII' u'TFM' u'PSMT' u'HCSG']
[ 1.091  1.056  1.039  1.029  1.024  1.023  1.018  1.017  1.012  1.008]


Top 10 short positions of all time (and max%)
[u'TLRD' u'ULTA' u'DG' u'HRL' u'ADBE' u'COST' u'TJX' u'JOY' u'HRB' u'KORS']
[-1.154 -1.094 -1.071 -1.058 -1.055 -1.047 -1.042 -1.04  -1.031 -1.029]


Top 10 positions of all time (and max%)
[u'TLRD' u'ULTA' u'AZO' u'DG' u'HRL' u'ORCL' u'ADBE' u'COST' u'TJX' u'JOY']
[ 1.154  1.094  1.091  1.071  1.058  1.056  1.055  1.047  1.042  1.04 ]


All positions ever held
[u'TLRD' u'ULTA' u'AZO' u'DG' u'HRL' u'ORCL' u'ADBE' u'COST' u'TJX' u'JOY'
 u'RUE' u'HRB' u'KORS' u'XRTX' u'DRI' u'LOW' u'WSM' u'GIII' u'TFM' u'JOSB'
 u'PSMT' u'FDS' u'ASNA' u'HCSG' u'LULU' u'AA' u'SKS' u'JNJ' u'CAG' u'HOMB'
 u'WFC' u'FAST' u'WX' u'MKC' u'SHOO' u'APH' u'CYBX' u'PIR' u'FDO' u'DSW'
 u'KR' u'RHT' u'PAY' u'LLTC' u'FDX' u'PPG' u'CALM' u'TDC' u'HIBB' u'TIF'
 u'FOSL' u'APOL' u'PVH' u'ZEP' u'MSM' u'JBHT' u'NVDA' u'BRO' u'SCS' u'GES'
 u'MNST' u'ADSK' u'SONC' u'WOR' u'PKG' u'DLTR' u'ATU' u'WMT' u'SCVL' u'DCI'
 u'CVS' u'JPM' u'EXPR' u'VSI' u'HD' u'AMED' u'PAYX' u'DKS' u'SWY' u'YUM'
 u'CA' u'BKS' u'DMND' u'USB' u'SPLS' u'AYI' u'MON' u'SYY' u'FNSR' u'CVLT'
 u'MYGN' u'FINL' u'BBBY' u'ADI' u'ANN' u'DE' u'DIS' u'PETM' u'AVGO' u'MAR'
 u'GIS' u'EBIX' u'NTES' u'THO' u'VRA' u'EXP' u'UNFI' u'NTAP' u'TXN' u'AIR'
 u'TSLA' u'OMC' u'VAL' u'FMCN' u'HNZ' u'AEO' u'GCO' u'CTAS' u'CF' u'COO'
 u'HPQ' u'GPN' u'CSCO' u'CPB' u'KSS' u'ACN' u'PBH' u'AAP' u'LNCR' u'KO'
 u'WDFC' u'SIRO' u'FL' u'PLCE' u'SOHU' u'EAT' u'TGT' u'MOS' u'JWN' u'GPS'
 u'MFB' u'CNSL' u'TTWO' u'THI' u'C' u'INTU' u'HGG' u'PCLN' u'CREE' u'PLL'
 u'HUBG' u'YHOO' u'TSN' u'INTC' u'URBN' u'PII' u'BKE' u'HAIN' u'SLH' u'MMS'
 u'CPA' u'SIG' u'KMI' u'TRLG' u'PANW' u'EBAY' u'SNPS' u'TIBX' u'ROST'
 u'MDT' u'GLW' u'DIN' u'ARB' u'ANF' u'EPB' u'THS' u'IFF' u'ZUMZ' u'ARUN'
 u'MA' u'M' u'CSX' u'OSIS' u'A' u'BEBE' u'EMR' u'EPAY' u'NKE' u'DVN' u'WWD'
 u'CRUS' u'XRAY' u'PLXS' u'WDC' u'SCSS' u'CRM' u'SWKS' u'FCFS' u'PNNT'
 u'PRGO' u'IBM' u'GWW' u'NTCT' u'MNKD' u'FTNT' u'ABT' u'ASEI' u'IGTE'
 u'MYL' u'EW' u'BID' u'WLK' u'HP' u'PCP' u'HOLX' u'ACM' u'SLB' u'SMG'
 u'JAZZ' u'HXL' u'MWW' u'DPZ' u'SJM' u'MOV' u'EV' u'GME' u'BDX' u'PH'
 u'DDS' u'ESRX' u'PEET' u'WAT' u'CAH' u'K' u'SAVE' u'TAP' u'EMC' u'DRH'
 u'MANH' u'TRIP' u'AET' u'ROLL' u'HAL' u'EA' u'AME' u'HLF' u'COH' u'AXP'
 u'VMW' u'PGR' u'KMX' u'NSC' u'SLW' u'SSYS' u'STZ' u'GE' u'TXRH' u'STJ'
 u'MCD' u'ISRG' u'DELL' u'MGM' u'WAB' u'FCX' u'VFC' u'SNDK' u'GMCR' u'DOX'
 u'XLNX' u'PRO' u'BCPC' u'BLK' u'SAPE' u'KNX' u'BBY' u'EXLS' u'BAC' u'PEG'
 u'DAL' u'HITT' u'DNB' u'ROK' u'CVX' u'COL' u'NWL' u'XRX' u'MRK' u'BYI'
 u'WTW' u'VZ' u'ZBRA' u'FIS' u'MMC' u'EL' u'HON' u'CLB' u'CHH' u'CGNX'
 u'VMI' u'HOG' u'SLAB' u'HMSY' u'RAX' u'WFM' u'CBS' u'SPN' u'HTZ' u'QCOR'
 u'ARG' u'DDD' u'CIR' u'DECK' u'OKS' u'SF' u'TPX' u'INVN' u'BK' u'NUAN'
 u'MENT' u'BCR' u'APA' u'GG' u'STRA' u'POL' u'FFIV' u'REGN' u'ETH' u'JEC'
 u'PGI' u'OLED' u'FIX' u'ILMN' u'SYK' u'DOV' u'BGS' u'STMP' u'SWK' u'NFLX'
 u'GD' u'DHR' u'IGT' u'DGX' u'TXT' u'CHKP' u'PSB' u'VAR' u'PEP' u'PNRA'
 u'SNHY' u'BAX' u'ITW' u'QCOM' u'SBUX' u'SNI' u'T' u'ECPG' u'PLT' u'CMG'
 u'AOL' u'RPXC' u'BRCM' u'URI' u'AMSG' u'STI' u'ROL' u'HELE' u'DNKN' u'RGR'
 u'CBOE' u'JKHY' u'UTX' u'NSP' u'ROP' u'CSH' u'TEVA' u'PX' u'CL' u'V'
 u'PZZA' u'VNR' u'F' u'ADVS' u'TRW' u'AAPL' u'ORLY' u'IPGP' u'ATW' u'CTRX'
 u'OTTR' u'SUP' u'ADP' u'FLT' u'AWAY' u'EPIQ' u'ANSS' u'MPWR' u'TRAK'
 u'ICUI' u'JMBA' u'IR' u'CTSH' u'CAVM' u'H' u'WPZ' u'UNP' u'DVA' u'ALE'
 u'LANC' u'WHR' u'BMC' u'LQDT' u'N' u'MTX' u'ALGN' u'UNH' u'IAC' u'CVG'
 u'ATHN' u'KMB' u'UNM' u'SHW' u'BG' u'DPS' u'POT' u'PG' u'HSY' u'HSIC'
 u'LPX' u'ASH' u'NCR' u'SNA' u'MSFT' u'SANM' u'SYNT' u'SON' u'TDG' u'CERN'
 u'CAR' u'AKAM' u'RVBD' u'CELG' u'JACK' u'VRX' u'CAB' u'FB' u'AN' u'MSI'
 u'LSI' u'ACOM' u'CR' u'MS' u'DD' u'HSTM' u'AMP' u'UTEK' u'COV' u'JAH'
 u'ADS' u'MEAS' u'CVD' u'CTL' u'PLCM' u'TDY' u'TSCO' u'SNCR' u'EZPW'
 u'AGCO' u'TYL' u'IP' u'CMCS_A' u'CAT' u'TUP' u'APD' u'STX' u'LLY' u'WM'
 u'FNGN' u'AGN' u'ASIA' u'ALB' u'HSNI' u'LII' u'PNR' u'CME' u'TRI' u'XXIA'
 u'VRSK' u'PFE' u'LIFE' u'DUK' u'ECL' u'OI' u'CTXS' u'USNA' u'EFX' u'LCC'
 u'NTLS' u'ETN' u'POWI' u'OPEN' u'CXW' u'BEAV' u'NDAQ' u'STT' u'CHD' u'FN'
 u'GS' u'R' u'BHI' u'GRA' u'ALTR' u'BA' u'KSU' u'TAL' u'CNC' u'KLAC' u'DFS'
 u'JCI' u'RCII' u'INFA' u'GNW' u'EFII' u'CE' u'LRCX' u'PPO' u'IDXX' u'OII'
 u'GILD' u'MDP' u'ROVI' u'AFL' u'CLX' u'MMM' u'LUV' u'WDR' u'BHE' u'KEX'
 u'SGI' u'TZOO' u'MCRS' u'CDNS' u'ULTI' u'VIAB' u'TWC' u'LEA' u'AON' u'DOW'
 u'MO' u'MET' u'TDW' u'CRL' u'EPD' u'MJN' u'LO' u'BWLD' u'UA' u'SGEN'
 u'PKI' u'TNGO' u'MAT' u'AEIS' u'SSNC' u'NOV' u'PCAR' u'NSR' u'TMK' u'G'
 u'HOT' u'TYC' u'HUM' u'EXPE' u'CMP' u'FISV' u'NTGR' u'AVY' u'CI' u'MXIM'
 u'UPS' u'VRSN' u'SIAL' u'VLO' u'TGI' u'SAM' u'AIZ' u'RHI' u'MCHP' u'CROX'
 u'LVS' u'WLL' u'IEX' u'FLS' u'WYN' u'LYB' u'OXY' u'PRLB' u'SRCL' u'XOM'
 u'TMO' u'AIG' u'FTI' u'BIDU' u'ITC' u'TEN' u'SO' u'LNKD' u'UHS' u'FEIC'
 u'PMCS' u'BIIB' u'JNPR' u'JIVE' u'EVR' u'DISC_A' u'NYX' u'MHK' u'MELI'
 u'ALV' u'EDMC' u'WBMD' u'MGI' u'TWX' u'PAG' u'CODE' u'RDEN' u'CCE' u'RL'
 u'LSTR' u'BEN' u'GSK' u'LECO' u'PM' u'MDAS' u'FLIR' u'LPNT' u'SFLY'
 u'ZNGA' u'ASGN' u'TER' u'ALXN' u'CAKE' u'BC' u'RTN' u'CTCT' u'CFX' u'EMN'
 u'DLX' u'CSC' u'GM' u'MWIV' u'UBNT' u'SYNA' u'SWI' u'GNC' u'LTM' u'FSL'
 u'KBR']
[ 1.154  1.094  1.091  1.071  1.058  1.056  1.055  1.047  1.042  1.04
  1.039  1.031  1.029  1.029  1.026  1.024  1.023  1.018  1.017  1.013
  1.012  1.011  1.009  1.008  1.008  1.007  1.007  1.005  1.005  1.005
  1.004  1.002  1.001  1.001  1.001  1.001  1.001  1.     1.     0.999
  0.998  0.998  0.998  0.996  0.996  0.994  0.989  0.988  0.987  0.981
  0.981  0.98   0.973  0.967  0.964  0.962  0.958  0.951  0.927  0.925
  0.894  0.554  0.55   0.545  0.529  0.527  0.519  0.516  0.516  0.511
  0.511  0.508  0.507  0.506  0.506  0.506  0.505  0.505  0.504  0.504
  0.504  0.504  0.502  0.501  0.501  0.5    0.499  0.499  0.499  0.499
  0.499  0.498  0.497  0.496  0.495  0.494  0.492  0.49   0.49   0.489
  0.488  0.488  0.484  0.346  0.345  0.344  0.343  0.342  0.341  0.341
  0.34   0.338  0.338  0.338  0.338  0.337  0.337  0.336  0.336  0.336
  0.336  0.335  0.335  0.335  0.334  0.334  0.334  0.334  0.333  0.333
  0.332  0.332  0.332  0.332  0.331  0.331  0.33   0.329  0.329  0.329
  0.328  0.328  0.327  0.326  0.325  0.325  0.324  0.319  0.318  0.314
  0.284  0.265  0.265  0.26   0.259  0.254  0.254  0.253  0.253  0.253
  0.252  0.252  0.252  0.251  0.251  0.251  0.251  0.251  0.25   0.25   0.25
  0.249  0.248  0.248  0.247  0.247  0.246  0.246  0.246  0.245  0.245
  0.244  0.244  0.244  0.243  0.243  0.241  0.24   0.24   0.237  0.236
  0.236  0.233  0.21   0.207  0.207  0.206  0.205  0.205  0.204  0.204
  0.203  0.202  0.201  0.201  0.201  0.201  0.2    0.2    0.2    0.2    0.199
  0.199  0.198  0.198  0.197  0.196  0.195  0.194  0.19   0.172  0.169
  0.169  0.167  0.167  0.167  0.166  0.166  0.166  0.166  0.166  0.165
  0.165  0.165  0.165  0.165  0.164  0.163  0.163  0.163  0.162  0.162
  0.162  0.161  0.161  0.16   0.159  0.148  0.148  0.146  0.144  0.144
  0.144  0.144  0.143  0.142  0.141  0.141  0.141  0.141  0.14   0.14
  0.139  0.139  0.138  0.134  0.133  0.131  0.131  0.13   0.129  0.128
  0.128  0.128  0.128  0.127  0.127  0.127  0.127  0.126  0.126  0.126
  0.126  0.126  0.126  0.126  0.126  0.125  0.125  0.125  0.125  0.125
  0.125  0.124  0.124  0.124  0.124  0.123  0.123  0.122  0.122  0.121
  0.121  0.12   0.119  0.115  0.114  0.114  0.114  0.113  0.113  0.113
  0.113  0.113  0.112  0.112  0.112  0.112  0.111  0.111  0.111  0.111
  0.111  0.108  0.108  0.107  0.107  0.107  0.107  0.107  0.106  0.106
  0.104  0.103  0.103  0.103  0.103  0.102  0.102  0.102  0.102  0.102
  0.101  0.101  0.101  0.101  0.101  0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1
  0.1    0.1    0.099  0.099  0.096  0.096  0.096  0.095  0.095  0.093
  0.092  0.092  0.092  0.092  0.092  0.092  0.092  0.091  0.091  0.091
  0.091  0.09   0.09   0.09   0.09   0.09   0.089  0.089  0.089  0.089
  0.089  0.088  0.087  0.086  0.085  0.084  0.084  0.083  0.083  0.082
  0.082  0.082  0.082  0.08   0.079  0.078  0.078  0.078  0.077  0.077
  0.077  0.077  0.077  0.076  0.076  0.076  0.076  0.076  0.076  0.076
  0.074  0.074  0.073  0.072  0.072  0.072  0.072  0.072  0.072  0.072
  0.071  0.071  0.071  0.071  0.071  0.071  0.071  0.071  0.071  0.07   0.07
  0.07   0.07   0.07   0.07   0.07   0.07   0.069  0.069  0.068  0.068
  0.068  0.068  0.068  0.068  0.068  0.067  0.067  0.067  0.067  0.067
  0.067  0.067  0.066  0.066  0.066  0.066  0.065  0.065  0.065  0.065
  0.065  0.064  0.064  0.064  0.064  0.064  0.064  0.064  0.064  0.063
  0.063  0.063  0.063  0.063  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062
  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  0.061  0.061  0.061  0.061
  0.06   0.06   0.06   0.06   0.06   0.06   0.059  0.059  0.059  0.059
  0.059  0.058  0.058  0.058  0.058  0.058  0.058  0.058  0.058  0.058
  0.058  0.058  0.058  0.057  0.057  0.057  0.057  0.057  0.057  0.057
  0.057  0.057  0.056  0.056  0.056  0.056  0.055  0.055  0.055  0.055
  0.055  0.054  0.054  0.054  0.054  0.054  0.054  0.054  0.053  0.053
  0.053  0.053  0.053  0.053  0.053  0.052  0.052  0.052  0.052  0.052
  0.052  0.052  0.052  0.051  0.051  0.05   0.049  0.049  0.049  0.049
  0.049  0.049  0.048  0.048  0.048  0.048  0.048  0.048  0.048  0.047
  0.047  0.047  0.047  0.047  0.047  0.047  0.047  0.046  0.046  0.046
  0.045  0.044  0.044  0.044  0.043  0.043  0.043  0.043  0.043  0.043
  0.043  0.042  0.042  0.042  0.042  0.042  0.042  0.042  0.042  0.042
  0.042  0.042  0.042  0.042  0.042  0.041  0.041  0.041  0.041  0.041
  0.04   0.04   0.04   0.039  0.039  0.039  0.038  0.038  0.038  0.038
  0.037  0.037  0.037  0.037  0.037  0.037  0.037  0.036  0.036  0.035
  0.035  0.035  0.035  0.033  0.033  0.032  0.032  0.032  0.032  0.031
  0.031  0.029  0.028  0.028  0.028  0.028  0.028  0.027  0.027  0.027
  0.027  0.026]