Notebook
In [3]:
backtest = '56df448560c7f80f3183fc50'
bt = get_backtest(backtest)
100% Time: 0:00:06|###########################################################|
In [4]:
bt.create_full_tear_sheet()
Entire data start date: 2014-01-06
Entire data end date: 2014-12-31


Backtest Months: 11
                   Backtest
annual_return          0.65
annual_volatility      0.25
sharpe_ratio           2.11
calmar_ratio           4.18
stability              0.89
max_drawdown          -0.15
omega_ratio            1.47
sortino_ratio          3.42
skewness               0.39
kurtosis               5.65
information_ratio      0.09
alpha                  0.58
beta                  -0.43

Worst Drawdown Periods
   net drawdown in %  peak date valley date recovery date duration
0              15.46 2014-07-15  2014-09-12    2014-12-01      100
1               8.53 2014-12-08  2014-12-19           NaT      NaN
2               5.87 2014-06-04  2014-06-11    2014-07-02       21
3               3.59 2014-05-21  2014-05-27    2014-06-02        9
4               3.44 2014-05-08  2014-05-12    2014-05-21       10


2-sigma returns daily    -0.030
2-sigma returns weekly   -0.064
dtype: float64
Stress Events
             mean    min    max
Apr14       0.003 -0.016  0.025
Oct14       0.002 -0.028  0.061
New Normal  0.002 -0.077  0.088

Top 10 long positions of all time (and max%)
[u'ADS' u'HD' u'GSK' u'MO' u'GE' u'LMT' u'PCLN' u'HSY' u'KO' u'MCD']
[ 0.025  0.025  0.024  0.024  0.024  0.024  0.023  0.023  0.023  0.023]


Top 10 short positions of all time (and max%)
[u'BBSI' u'GPRO' u'NEWL' u'PBYI' u'TWTR' u'BBRY' u'DGLY' u'RGLS' u'RWLK'
 u'ANGI']
[-0.189 -0.18  -0.171 -0.138 -0.133 -0.103 -0.095 -0.093 -0.083 -0.083]


Top 10 positions of all time (and max%)
[u'BBSI' u'GPRO' u'NEWL' u'PBYI' u'TWTR' u'BBRY' u'DGLY' u'RGLS' u'RWLK'
 u'ANGI']
[ 0.189  0.18   0.171  0.138  0.133  0.103  0.095  0.093  0.083  0.083]


All positions ever held
[u'BBSI' u'GPRO' u'NEWL' u'PBYI' u'TWTR' u'BBRY' u'DGLY' u'RGLS' u'RWLK'
 u'ANGI' u'WLT' u'JCP' u'VNDA' u'ICPT' u'ARIA' u'MNKD' u'GOGO' u'AVNR'
 u'GTAT' u'KPTI' u'ONVO' u'ACHN' u'SHLD' u'ANAC' u'VJET' u'NMBL' u'SRPT'
 u'FEYE' u'SCTY' u'RCPT' u'TSRO' u'RDEN' u'IMPV' u'CSLT' u'RPRX' u'CZR'
 u'TXTR' u'YRCW' u'MKTO' u'VVUS' u'TCS' u'GDP' u'ESI' u'ZQK' u'ABX' u'TSLA'
 u'VHC' u'SGMO' u'AAMC' u'ARWR' u'CIEN' u'ARO' u'KERX' u'AMCC' u'IOC'
 u'JRJC' u'NQ' u'AEGR' u'ZLTQ' u'TRLA' u'CLF' u'LEU' u'TREX' u'AGIO'
 u'INVN' u'GRPN' u'BLOX' u'SGY' u'SZYM' u'DANG' u'ADS' u'GWPH' u'HD'
 u'FURX' u'NOW' u'XLRN' u'GSK' u'MO' u'GE' u'LMT' u'PCLN' u'HSY' u'QUNR'
 u'KO' u'MCD' u'KYTH' u'UPS' u'PEP' u'LO' u'BKS' u'ESC' u'NKE' u'JNJ'
 u'AZO' u'MMM' u'PM' u'WMT' u'DD' u'DTV' u'AZN' u'IRWD' u'UNP' u'MSI'
 u'IBM' u'DLTR' u'VZ' u'CL' u'CLX' u'KRFT' u'DNKN' u'XOM' u'UTX' u'COL'
 u'CBRL' u'AXP' u'LLY' u'ORLY' u'HON' u'MCO' u'AG' u'BLL' u'SVU' u'GIS'
 u'NSM' u'ADP' u'SBUX' u'HAS' u'NOC' u'EPD' u'DXCM' u'OPHT' u'WY' u'CBOE'
 u'QCOM' u'RAI' u'KR' u'CAT' u'BDX' u'COP' u'UGI' u'PG' u'KMB' u'JWN' u'DE'
 u'LOW' u'LYB' u'PAYX' u'BA' u'ABBV' u'UL' u'MON' u'BAX' u'TJX' u'DPS'
 u'COST' u'LLTC' u'ACN' u'MA' u'ENB' u'MDT' u'ORCL' u'CNI' u'ZTS' u'CHL'
 u'YUM' u'THI' u'WEC' u'CCK' u'PPG' u'AMT' u'PX' u'ALL' u'ITW' u'COH'
 u'CCE' u'SPG' u'TXN' u'WAT' u'RY' u'NWL' u'VFC' u'RAD' u'PGR' u'HES'
 u'NVS' u'ROST' u'HOG' u'BCE' u'UTHR' u'CM' u'MMP' u'INTU' u'DIS' u'SYK'
 u'AAPL' u'CVX' u'UN' u'YELP' u'XONE' u'PFE' u'USB' u'MRK' u'MSFT' u'NAVI'
 u'AUXL' u'WFC' u'ATHN' u'SHW' u'NGG' u'GPC' u'PSA' u'RGC' u'ACTG' u'WAC'
 u'CAG' u'JBHT' u'AME' u'BR' u'BCR' u'NHI' u'GD' u'CTAS' u'BMO' u'LINE'
 u'PFPT' u'CVT' u'BWP' u'DWRE' u'MOVE' u'WTI' u'RARE' u'TD' u'NLNK' u'TWX'
 u'DATA' u'SPLK' u'ANF' u'MDR' u'LAKE' u'LIN' u'EPL' u'FLDM' u'DYAX' u'EPE'
 u'MDSO' u'KEG' u'SNCR' u'WPRT' u'SD' u'UIS' u'CSOD' u'GWRE' u'LNKD'
 u'FUEL' u'UTIW' u'BBY' u'TLRD' u'EGO' u'KNDI' u'FWM' u'AMAG' u'RCAP'
 u'BYD' u'ELLI' u'PTLA' u'XOOM' u'CDE' u'AMAP' u'DDD' u'WDAY' u'AMRI'
 u'IPI' u'INFN' u'TUES' u'ANR' u'VOLC' u'NGD' u'CTB' u'LOCK' u'BIOS'
 u'CRUS' u'DWA' u'ITRI' u'MTOR' u'AVP' u'NAT' u'LDOS' u'WEB' u'PBR' u'DK'
 u'BJRI' u'NWSA' u'GG' u'CRK' u'CRAY' u'VIP' u'BVN' u'ECR' u'MRD' u'EHTH'
 u'INVA' u'BTU' u'RKUS' u'SFLY' u'KATE' u'CVI' u'PODD' u'HTWR' u'PTEN'
 u'BBG' u'NXTM' u'WWE' u'VECO' u'SMTC' u'WMGI' u'RP' u'ARNA' u'CRM' u'CLGX'
 u'ININ' u'LNCO' u'MLNX' u'ECOM' u'WNR' u'OPEN' u'CTL' u'SODA' u'AMZN'
 u'RIG' u'ATHL' u'DF' u'PNK' u'JBL' u'GEVA' u'SPR' u'JAZZ' u'AU' u'PWE'
 u'FNV' u'ZU' u'CMCM' u'CNQR' u'RATE' u'TRAK' u'SWIR' u'QSII' u'DLLR'
 u'HOV' u'BSMX' u'BGC' u'FCS' u'FCN' u'AEO' u'SEAS' u'GME' u'NCR' u'VALE'
 u'ALKS' u'CIE' u'AAWW' u'TQNT' u'PBR_A' u'SGMS' u'CREE' u'OZM' u'ENV'
 u'ARMH' u'KLIC' u'AWAY' u'ALJ' u'ALR' u'CZZ' u'MWA' u'DRTX' u'FSL' u'BAS'
 u'QEP' u'SSYS' u'JASO' u'ACAD' u'SALE' u'VEEV' u'NUS' u'RCII' u'AREX'
 u'SSRI' u'JNY' u'PES' u'MRC' u'ACXM' u'BNNY' u'ABCO' u'GTI' u'ROVI'
 u'HMHC']
[ 0.189  0.18   0.171  0.138  0.133  0.103  0.095  0.093  0.083  0.083
  0.079  0.079  0.078  0.076  0.072  0.069  0.065  0.064  0.06   0.058
  0.054  0.052  0.051  0.051  0.051  0.05   0.049  0.047  0.046  0.045
  0.044  0.041  0.041  0.04   0.04   0.039  0.038  0.037  0.037  0.036
  0.036  0.036  0.035  0.033  0.033  0.033  0.033  0.032  0.032  0.032
  0.031  0.031  0.031  0.031  0.031  0.03   0.03   0.03   0.03   0.029
  0.029  0.029  0.029  0.028  0.028  0.028  0.026  0.026  0.026  0.026
  0.025  0.025  0.025  0.025  0.025  0.024  0.024  0.024  0.024  0.024
  0.023  0.023  0.023  0.023  0.023  0.023  0.023  0.023  0.023  0.023
  0.023  0.023  0.023  0.023  0.023  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022
  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022
  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022  0.022  0.021  0.021
  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021
  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021
  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021
  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021
  0.021  0.021  0.021  0.021  0.021  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02
  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02
  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02
  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02
  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.019
  0.019  0.019  0.019  0.019  0.019  0.019  0.019  0.019  0.019  0.019
  0.019  0.019  0.019  0.018  0.018  0.018  0.018  0.018  0.018  0.018
  0.018  0.018  0.017  0.017  0.017  0.017  0.017  0.017  0.017  0.017
  0.017  0.016  0.016  0.016  0.016  0.016  0.016  0.016  0.016  0.016
  0.016  0.016  0.015  0.015  0.015  0.015  0.015  0.015  0.015  0.015
  0.015  0.015  0.015  0.014  0.014  0.014  0.014  0.014  0.014  0.014
  0.013  0.013  0.013  0.013  0.013  0.013  0.013  0.013  0.013  0.013
  0.013  0.013  0.013  0.012  0.012  0.012  0.012  0.012  0.012  0.012
  0.012  0.012  0.012  0.012  0.012  0.012  0.012  0.012  0.012  0.012
  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011
  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011
  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.011  0.01   0.01
  0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01
  0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01
  0.01   0.01   0.01   0.009  0.009  0.009  0.009  0.009  0.009  0.009
  0.009  0.009  0.009  0.009  0.009  0.009  0.009  0.009  0.009  0.009
  0.009  0.008  0.008  0.008  0.008  0.008  0.008  0.008  0.008  0.008
  0.008  0.008  0.008  0.008  0.008  0.008  0.007  0.007]